contrat d'échange sur défaut | contrat d'échange sur défaut de crédit | contrat d'échange sur risque de crédit | swap sur défaillance

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credit default swap | CDS [Abbr.]

IATE - Financing and investment

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contrat d’échange sur défaut d’emprunteur souverain | contrat d’échange sur défaut souverain | CDS souverain [Abbr.] | CEDS [Abbr.]

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sovereign CDS | sovereign credit default swap

IATE - FINANCE

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action en résolution de contrat | action en résolution pour défaut d'exécution de contrat | action en résolution pour rupture de contrat | action pour défaut d'exécution de contrat

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action for breach of contract

IATE - LAW

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publicité réciproque [ contrat-échange | troc | troc publicitaire ]

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contra-account advertising [ contra-advertising | barter advertising ]

Advertising

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contrat d'échange | contrat financier d'échange

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swap

finance > marché des changes

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contrat EDI | contrat d'échange de données informatisé

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informatique > échange de documents informatisés

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branche d'un contrat d'échange | branche | jambe d'un contrat d'échange | jambe

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swap leg

finance > marché des changes

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échange contrat à terme / marchandise physique [ échange contre marchandise physique | opération d'échange comptant contre terme | transaction d'échange comptant contre terme ]

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exchange of futures for cash [ exchange for physical | against actuals | against actuals transaction ]

Commerce

Trade

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contrat d'échange sur acceptation bancaire [ échange sur acceptation bancaire ]

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banker's acceptance swap [ bankers' acceptance swap ]

Banque

Banking

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contrat d'échange

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contract of exchange

Droits réels (Droit)

Law, legislation & jurisprudence

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Le projet de règlement couvre les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-10-03]

The draft regulation covers definitions, the calculation of net short positions, covered sovereign credit default swaps, notification thresholds, liquidity thresholds for suspending restrictions, significant falls in the value of financial instruments and adverse events.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-10-03]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-10-03]

Les investisseurs peuvent démontrer que les contrats d'échange sur défaut souverain qu'ils ont conclus sont couverts en établissant une corrélation quantitative ou qualitative entre les actifs et les engagements couverts et le contrat d'échange sur défaut souverain.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

Investors can demonstrate that the sovereign credit default swap contracts they have entered into are covered by demonstrating either a quantitative or a qualitative correlation between the hedged assets and liabilities and the sovereign credit default swap.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-07-04]

M. Barnier, commissaire européen, a déclaré: «Nous ne pouvons pas tolérer la spéculation sur les contrats d'échange sur défaut souverain non couverts.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

Commissioner Barnier said: "We cannot tolerate speculation on uncovered sovereign credit default swaps.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-07-04]

En particulier, l'acte délégué précise les cas dans lesquels les contrats d'échange sur défaut souverain sont considérés comme couverts et, partant, non interdits par le règlement.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

In particular, the delegated act specifies the cases in which sovereign credit default swaps are considered covered, and therefore not banned in accordance with the Regulation.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-07-04]

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Ses activités consistaient en l'octroi de prêts au secteur public et de crédits en vue du financement de projets, ainsi qu'en la réalisation d'investissements dans un important portefeuille d'obligations et de contrats d'échange sur défaut (CDS), dont elle assurait également la gestion.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-03-30]

Its business consisted in granting public and project finance loans, and investing and managing a sizeable portfolio of bonds and credit default swaps (CDS).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-03-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2011-03-30]

«Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l’exposition de crédit potentielle future, à moins que le contrat d’échange sur défaut ne soit assorti d’u ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

‘However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted, in which case the figure for potential future credit exposure of the institution shall be limited to the amount of premia which are not yet paid by the entity to the institution’.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut”; les positions en risque associées à différents contrats d’échange sur défaut “au énième défaut” ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

Toutefois, en cas de contrat d'échange sur défaut, l'établissement dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange constitue une position longue sur le sous‐jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l'exposition future potentielle, à moins que le contrat d'échange sur défaut ne soit assorti d'u ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon the insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted’.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

«Pour obtenir l'exposition future potentielle en cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement global et contrat d'échange sur défaut, le montant nominal de l'instrument est multiplié par les pourcentages suivants:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

‘To obtain a figure for potential future credit exposure in the case of total return swap credit derivatives and credit default swap credit derivatives, the nominal amount of the instrument is multiplied by the following percentages:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

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Contrat d'échange sur défaut

Date index:2023-06-03 -

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