c)lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

(c)when calculating the values referred to in point (a), the CCP shall subtract from its exposures the collateral posted by its clearing members, appropriately reduced by the supervisory volatility adjustments in accordance with the Financial Collateral Comprehensive Method specified in Article 224 of Regulation (EU) No 575/2013.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-07-03]

3. Lors du calcul des risques corrigés en fonction de la valeur de marché pour lesquels une stratégie de couverture dynamique est requise, les calculs doivent être effectués sur une base corrigée des risques et non sur une base notionnelle, en tenant compte de la mesure dans laquelle une exposition peut augmenter ou diminuer pendant sa durée ainsi que de la volatilité relative des actifs et des engagements couv ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

3. When calculating the value of market value adjusted risks for which a dynamic hedging strategy is required, the calculations must be undertaken on a risk-adjusted rather than notional basis, taking into account the extent to which an exposure might increase or decrease during its duration and the relative volatilities of the assets and liabilities being hedged and of the referenced sovereign debt.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

77. L'établissement de crédit divise la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité (autrement dit la valeur obtenue après application de la correction pour volatilité prévue au point 33) en différentes fractions, dont chacune est couverte par un seul et même type de sûreté.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

77. The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in point 33) into parts each covered by only one type of collateral.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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EVA est la valeur exposée au risque corrigée pour volatilité.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

EVA is the volatility-adjusted exposure amount.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

CVA est la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à la partie 3, point 33, et le montant de l'exposition;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

CVA is the volatility adjusted value of the collateral as specified in Part 3, point 33 or the amount of the exposure, whichever is the lowest;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

(f) En matière de structure de la transaction, la politique de crédit de l'établissement de crédit fixe des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition, la possibilité de réaliser aisément la sûreté, la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

(f) the credit institution's credit policies with regard to the transaction structure shall address appropriate collateral requirements relative to the exposure amount, the ability to liquidate the collateral readily, the ability to establish objectively a price or market value, the frequency with which the value can readily be obtained (including a professional appraisal or valuation), and the volatility or a proxy of the volatili ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

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Valeur de la sûreté corrigée pour volatilité

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