exposition future potentielle | risque de crédit potentiel futur

Dans le cas où l'exposition de crédit future potentielle est déterminée en liaison avec l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii), l'exposition future potentielle individuelle des dérivés de crédit vendus peut être déduite de la somme des expositions de crédit potentielles futures (PCEgross) sans aucun ajustement du ratio net/brut (NGR).

«Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l’exposition de crédit potentielle future, à moins que le contrat d’échange sur défaut ne soit assorti d’une clause de résiliation en cas d’insolvabilité de l’entité dont l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n’a pas fait l’objet d’un défaut, auquel cas la valeur de l’exposition ...[+++]de crédit potentielle future de l’établissement est limitée au montant des primes non encore versées par l’entité à l’établissement».

Étape c):la somme du coût de remplacement courante et de l'exposition de crédit potentielle future correspond à la valeur exposée au risque.

dans l'étape b), le risque de crédit potentiel futur de tous les contrats couverts par une convention de compensation peut être réduit conformément à la formule suivante: