À l'heure actuelle, nous permettons à celles-ci d'ignorer la volatilité de l'option, c'est-à-dire de sous-estimer la valeur de l'option, car le principal facteur déterminant de la valeur d'une option, c'est la volatilité.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

At the moment, we allow them to ignore volatility, which understates the value of the option, because the single biggest contributor to value is volatility.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

En gros, un dérivé est une mise sur une entité qui est comme une option sur indice boursier, ou une option pour laquelle la valeur se faisant l'objet de l'option n'est pas visée par la mise.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

Essentially, a derivative is a financial bet on an entity that is like an index option, or an option where the value of the underlying security is not where the bet is being placed.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-02]

22. Lorsque le ministre consent à l’annulation d’une option et à l’exercice d’une nouvelle option selon l’article 19 ou 21, la nouvelle option prend effet à la date où l’option précédente a été ou est réputée avoir été exercée en vertu de la Loi, sauf indication contraire du ministre.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

22. Where the Minister consents to the revocation of an option and the exercise of a new option under section 19 or 21, the new option shall be effective on the date that the previous option was exercised or was deemed to have been exercised under the Act unless the Minister otherwise prescribes.

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) (...) [HTML] [2014-09-25]

http://laws-lois.justice.gc.ca (...) [HTML] [2014-09-25]

Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés, et en particulier de la volatilité des actions des entreprises de haute technologie, les employeurs ne se mettraient pas tous à offrir des options d'achat d'actions à leurs employés plutôt que des salaires.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

I would argue as well that with the volatility of the markets currently, particularly in the area of technology stocks, you would not see a wholesale movement from salary to stock options as a compensatory asset.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-02]

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Normalement, les caractéristiques des fonds de couverture sont la diversification du risque, une faible volatilité, un faible niveau de risque, et il n'y a pas de corrélation avec d'autres indices.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Normally, hedge funds offer risk diversification, low volatility, low risk level, and are not correlated with other indexes.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

2. La volatilité implicite est la valeur de la volatilité dans la formule d'évaluation des options ou warrants pour laquelle, compte tenu d'un certain modèle d'évaluation et étant donné le niveau de tous les autres paramètres d'évaluation observables, le prix théorique de l'option ou du warrant est égal à sa valeur de marché, «valeur de marché» s'entendant au sens de l'article 3, paragraphe 4.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

2. Implied volatility shall be taken to be the value of the volatility in the option or warrant pricing formula for which, given a certain pricing model and given the level of all other observable pricing parameters, the theoretical price of the option or warrant is equal to its market value, where ‘market value’ is understood in the manner described in Article 3(4).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

pour chaque option, un décalage supposé plus/moins 25 % dans la volatilité implicite est calculé, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

for each individual option an assumed plus/minus 25 % shift in the implied volatility shall be calculated, where implied volatility shall be understood in the manner described in Article 4(2);

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

1. Lorsque les établissements choisissent d'appliquer la méthode delta-plus, pour les options et les warrants dont le gamma est une fonction continue dans le prix du sous-jacent et dont le vega est une fonction continue dans la volatilité implicite («options et warrants en continu»), les exigences de fonds propres pour les risques non-delta liés aux options ou aux warrants sont calculées comme étant la somme des exigences suivantes:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

1. Where institutions opt to apply the Delta-plus approach, for options and warrants whose gamma is a continuous function in the price of the underlying and whose vega is a continuous function in the implied volatility (‘continuous options and warrants’), the own funds requirements for non-delta risks on options or warrants shall be calculated as the sum of the following requirements:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

In that case the implied volatility could be derived by extrapolating from the implied volatility of the one-year and two-year options on the shares and corroborated by the implied volatility for three-year options on comparable entities’ shares, provided that correlation with the one-year and two-year implied volatilities is established.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

La volatilité historique ne représente généralement pas les attentes actuelles des participants de marché concernant la volatilité future, même s’il s’agit de la seule information disponible pour évaluer une option.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

Historical volatility typically does not represent current market participants’ expectations about future volatility, even if it is the only information available to price an option.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

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Option sur indice de volatilité

Date index:2022-11-17 -

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