"exposition positive anticipée" (expected positive exposure ou EPE): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée.

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"Expected Positive Exposure (EPE)" means the weighted average over time of expected exposures where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.

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"exposition positive anticipée effective" (effective EPE): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées effectives sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée;

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"Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)" means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.

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alpha (α) est égal à 1,4, les autorités compétentes pouvant toutefois exiger pour α une valeur supérieure, et l'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en partant de l'hypothèse que l'exposition anticipée (expected exposure EEt) correspond à l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.

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alpha (α) shall be 1.4, but competent authorities may require a higher α, and Effective EPE shall be computed by estimating expected exposure (EEt) as the average exposure at future date t, where the average is taken across possible future values of relevant market risk factors.

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9. À cet égard, l'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future.

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9. In this regard, Effective EPE is the average Effective EE during the first year of future exposure.

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Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation ont une échéance de moins d'un an, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats.

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If all contracts in the netting set mature within less than one year, EPE is the average of EE until all contracts in the netting set mature.

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’établissement de crédit initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’obj ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-07-26]

where there are no mezzanine securitisation positions in a given securitisation and the originator can demonstrate that the exposure value of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1 250 % risk weight exceeds a reasoned estimate of the expected loss on the securitised exposures by a substantial margin, the originator credit institution does not hold more than 20 % of the exposure values of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1 250 % risk weight.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-07-26]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-07-26]

sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée correspondant à l'exposition de contrepartie est égale à zéro.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

subject to the approval of the competent authorities, if the credit risk of the counterparty is adequately taken into account in the valuation of a position included in the trading book, the expected loss amount for the counterparty risk exposure shall be zero.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

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Exposition positive anticipée

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