les modèles d’évaluation des options tels que la formule de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire un modèle en treillis) qui intègrent des techniques d’actualisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur intrinsèque d’une option;
Optionspreismodelle wie die Black-Scholes-Merton-Formel oder ein binomisches Modell (d.h. ein Rastermodell), das Barwerttechniken umfasst und sowohl den Zeitwert als auch den inneren Wert einer Option widerspiegelt; und
