As the commitment method leads to interest rates with different maturities being considered as different underlying assets, AIFs that according to their core investment policy primarily invest in interest rate derivatives may use specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve.
Da der Commitment-Ansatz dazu führt, dass Zinssätze mit unterschiedlichen Laufzeiten als unterschiedliche Basiswerte angesehen werden, können AIF, die im Einklang mit ihrer Hauptanlagestrategie hauptsächlich in Zinsderivate investieren, spezifische Duration-Netting-Regelungen anwenden, um der Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der Zinsstrukturkurve Rechnung zu tragen.
