Les établissements de crédit démontrent que leurs estimations internes d'α tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance stochastique après distribution des valeurs de marché des transactions ou des portefeuilles de transactions entre contreparties.
Credit institutions shall demonstrate that their internal estimates of α capture in the numerator material sources of stochastic dependency of distribution of market values of transactions or of portfolios of transactions across counterparties.