les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu’il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l’actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur.

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu’il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l’actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Dans le cas contraire, ils sont classés dans le poste «créances titrisées»,

Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l’évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle, ainsi que l’impact des autres risques inhérents aux modèles.

Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l’évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle, ainsi que l’impact des autres risques inhérents aux modèles.

Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des volumes négociés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle, ainsi que l'impact des autres risques inhérents aux modèles.

Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des volumes négociés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle, ainsi que l'impact des autres risques inhérents aux modèles.