c)lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

(c)when calculating the values referred to in point (a), the CCP shall subtract from its exposures the collateral posted by its clearing members, appropriately reduced by the supervisory volatility adjustments in accordance with the Financial Collateral Comprehensive Method specified in Article 224 of Regulation (EU) No 575/2013.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-07-03]

3. Lors du calcul des risques corrigés en fonction de la valeur de marché pour lesquels une stratégie de couverture dynamique est requise, les calculs doivent être effectués sur une base corrigée des risques et non sur une base notionnelle, en tenant compte de la mesure dans laquelle une exposition peut augmenter ou diminuer pendant sa durée ainsi que de la volatilité ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

3. When calculating the value of market value adjusted risks for which a dynamic hedging strategy is required, the calculations must be undertaken on a risk-adjusted rather than notional basis, taking into account the extent to which an exposure might increase or decrease during its duration and the relative volatilities of the assets and liabilities being hedged and of the referenced sovereign debt.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

77. L'établissement de crédit divise la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité (autrement dit la valeur obtenue après application de la correction pour volatilité prévue au point 33) en différentes fractions, dont chacune est couverte par un seul et même type de sûreté.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

77. The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in point 33) into parts each covered by only one type of collateral.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la “valeur pleinement ajustée d’une exposition” calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*)».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

Subject to paragraph 3 of this Article, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) a credit institution may use the “fully adjusted exposure value” as calculated under Articles 90 to 93, taking into account the credit risk mitigation, volatility adjustments, and any maturity mismatch (E*)’.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-09-15]

CVA est la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à la partie 3, point 33, et le montant de l'exposition;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

CVA is the volatility adjusted value of the collateral as specified in Part 3, point 33 or the amount of the exposure, whichever is the lowest;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

La valeur corrigée pour volatilité de l'exposition à prendre en compte est calculée comme suit:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

The volatility-adjusted value of the exposure to be taken into account is calculated as follows:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

EVA est la valeur exposée au risque corrigée pour volatilité.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

EVA is the volatility-adjusted exposure amount.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

33. La valeur corrigée pour volatilité de la sûreté à prendre en compte est calculée comme suit pour toutes les opérations, à l'exception de celles couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles les points 5 à 23 s'appliquent:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

33. The volatility-adjusted value of the collateral to be taken into account is calculated as follows in the case of all transactions except those transactions subject to recognised master netting agreements to which the provisions set out in points 5 to 23 are applied:

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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Valeur de l'exposition corrigée pour volatilité

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