Les montants des expositions pondérés corre
spondent à la perte potentielle afférente aux exposi
tions sur actions de l’établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles internes “valeur en risque” supposant un niveau d
e confiance de 99 % pour la différence entre, d’une part, les rendements trimestriels et, d’autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipli
...[+++]ée par 12,5.